| 问题 | 天治品质优选证券投资基金2007第四季度风险分析报告 |
| 释义 | 一、组合特征分布分析 指标分布 PE10以下[10,15)[15,20)[20,25)[25,30)[30,40)[40,50)50以上加权平均 品质优选4.48%0.00%0.00%9.19%14.73%19.81%28.33%23.46%42.84 中标3004.54%0.00%1.71%6.20%8.64%26.69%23.38%28.84%45.30 PB1以下[1,1.5)[1.5,2)[2,2.5)[2.5,3)[3,4)[4,5)5以上加权平均 品质优选0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%15.06%81.92%9.58 中标3000.00%0.00%0.18%0.38%0.48%4.16%4.36%90.44%12.99 EPS0.1以下[0.1,0.2)[0.2,0.3)[0.3,0.4)[0.4,0.5)[0.5,0.6)[0.6,0.7)0.7以上加权平均 品质优选4.48%0.00%1.29%4.91%8.94%6.05%6.96%67.37%0.96 中标3005.23%2.69%7.60%9.01%10.16%7.28%3.12%54.91%0.91 ROE0以下[0,0.05)[0.05,0.08)[0.08,0.12)[0.12,0.15)[0.15,0.2)[0.2,0.3)0.3以上加权平均 品质优选0.00%9.75%4.96%10.16%5.95%23.33%34.58%11.27%0.20 中标3000.00%10.33%1.95%9.73%12.28%28.25%29.28%8.18%0.18 β0.6以下[0.6,0.8)[0.8,0.9)[0.9,1)[1,1.1)[1.1,1.2)[1.2,1.3)1.3以上加权平均 品质优选13.69%13.15%7.87%9.97%17.46%4.10%14.83%18.92%0.96 中标3003.47%11.27%13.11%18.91%17.61%13.43%13.90%8.31%1.01 注：表格内的百分比数值为市值占比，统计日期为2007年12月28日 中标300加权平均为按流通市值加权平均值，品质优选加权平均为按持仓市值加权平均值 个股β的计算中，市场指数收益率采用中标300指数计算 上表为本*金的股票投资组合与股票业绩比较基准(中标300)成份股的市盈率(PE)、市净率(PB)、每股收益(EPS)、净资产收益率(ROE)以及β等各指标分布的对比。(1)市盈率与市净率。本*金股票投资组合的加权平均动态市盈率(42.84)低于中标300的加权平均动态市盈率(45.30)，个股的市盈率分布较为集中，30倍市盈率以上区间占比达到71.6%，中标300相同区间的占比更是高达78.91%;加权平均动态市净率明显低于中标300，本*金和中标300的市净率分布均向大于5的区间集中，本*金5倍以上动态市净率占比达到81.92%，中标300相同区间的占比更是高达90.44%。(2)每股收益与净资产收益率。本*金加权平均07年预测每股收益和加权平均07年预测净资产收益率均高于中标300，每股收益的分布主要集中在大于0.7的区间，而净资产收益率的分布则相对较为分散，主要集中在大于0.15的区间。总体上，本*金股票组合的财务品质良好，动态估值水平低于业绩比较基准，而盈利能力高于业绩比较基准，但无论是本*金的股票组合还是作为业绩比较基准的中标300指数，动态估值水平均处于历史较高水平。(3)β系数。组合加权平均β为0.96，与上一季度接近，但低于中标300指数，而且β分布较为均匀。 |
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