| 问题 | 如何计算均衡稳定资金比例 |
| 释义 | 首先，净稳定资金比例净稳定资金比例旨在确保商业银行有足够的稳定资金来源，以满足各种资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。净稳定资金比例＝可用稳定资金所需稳定资金×100％。 二、可用稳定资金可用稳定资金是指商业银行各类资本和负债项目的账面价值与其对应的可用稳定资金系数之和。其中，账面价值是指资本或负债项目在监督扣除或其他调整前的余额。稳定资金系数的设定反映了债务的稳定性，包括债务期限和不同类型资金提供者收回资金倾向的差异。第一，体现融资期限的差异。净稳定资金比例通常假设长期负债比短期负债更稳定。二是体现融资类型和交易对手的差异。净稳定资金比例假设短期零售客户存款和小企业客户融资比其他交易对手的批发融资更稳定。 （1）可用稳定资金项目1。可用稳定资金系数为100％的项目可用稳定资金系数为100％的项目包括： （1）监管资本； （2）其他有效剩余期限在1年以上的资本工具； （3）所有有效剩余期限在1年以上的担保和无担保贷款和负债。监管资本应符合《商业银行资本管理办法（试行）》第三章资本定义的相关要求。监管资本包括监管资本扣除，但不包括剩余期限小于一年的二级资本工具。根据《商业银行资本管理办法（试行）》第三章第四节，2022年以后不得计入监管资本，不得计入净稳定资本比例的监管资本。有效剩余期限在1年以上的其他资本工具不包括行使预期剩余期限在1年以下的资本工具。有效剩余期限为一年以上的所有有担保和无担保贷款和债务，包括定期存款，但不包括最终剩余期限为一年以上的债务产生的一年内的现金流。 2、可用稳定资金系数为95％的项目可用稳定资金系数为95％的项目是来自零售和小企业客户的稳定存款，包括定到期日（活期）存款和剩余期限小于一年的定期存款。 3、可用稳定资金系数为90％的项目可用稳定资金系数为90％的项目是零售和小企业客户的不稳定存款，包括未确定到期日（活期）存款和剩余期限小于1年的定期存款。 4、可用稳定资金系数为50％的项目可用稳定资金系数为50％的项目包括： （1）非金融企业客户提供的剩余期限小于1年的有担保和无担保融资； （2）业务关系存款； （3）主权、公共部门实体和多边和国家开发银行提供的剩余期限小于1年的融资； （4）上述剩余期限为6个月至1年的其他有担保和无担保融资，包括央行和金融机构提供的剩余期限为6个月至1年的融资。 5、可用稳定资金系数为0％的项目可用稳定资金系数为0％的项目包括： （1）以上所列以外的其他债务和权益，包括央行和金融机构提供的剩余期限在6个月内的融资； （2）未明确到期日的债务； （3）当净稳定资金比例衍生产品负债大于净稳定资金比例衍生产品资产时，净稳定资金比例衍生产品负债与净稳定资金比例衍生产品资产的差额； （4）购买金融工具、外汇和商品产生的交易日应付款。没有明确到期日的债务包括空头头寸和无到期日头寸，但不包括递延税债务和少数股东权益。 【本文关联的相关法律依据】 中国银监会《于中国银行业实施新监管标准的指导意见》 |
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